南华期货:期权日报(2022/4/1)
南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889
南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168
一、南华 期权策略跟踪
行情判断:50ETF波动加剧
期权持仓:买入1手50ETF4月购2.85,期货期权买入1手50ETF4月沽2.8,日报卖出1手50ETF4月购2.9,南华卖出1手50ETF4月沽2.75
二、期货期权金融期权数据
上个交易日,日报金融期权隐含波动率小幅上升,南华历史波动率维持高位,期货期权期权定价偏低。日报隐含波动率偏度变化不大,南华期权市场参与者预期股市短期走势平稳。期货期权南华50ETF期权波动率指数是日报23.59,南华沪深300期权波动率指数是南华25.43,南华期权波动率指数小幅上升,期货期权股指震荡偏弱,日报短期市场不确定性仍存,预期近期波动加剧,建议投资者构建卖出鹰式组合策略。
三、商品期权数据
昨日商品期权板块的标的走势继续呈现分化,能化板块跟随原油有所回调。从期权隐含波动率的角度来看,昨日日盘各板块整体无大方向趋势,涨跌互现,没有明显的板块效应。其中,仅期权隐波变动超过10%,为-10.94%。
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